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共63章
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版权信息
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前言
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第1章 绪论
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1.1 问题的提出与研究意义
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1.2 文献综述
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1.3 研究思路、结构安排和主要创新
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第2章 动态因子模型
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2.1 动态因子模型的定义
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2.2 因子的估计
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2.3 动态因子模型的应用
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2.4 FAVAR模型
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第3章 体制转换的非线性模型
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3.1 马尔可夫体制转移自回归模型
3.2 平滑转移自回归模型
3.3 脉冲响应函数
第4章 平稳过程的谱分析
4.1 谱
4.2 一些常用过程的谱
4.3 线性滤波的谱
第5章 谱估计
5.1 周期图
5.2 样本谱
5.3 平滑谱
5.4 ARMA谱估计
第6章 小波分析基础
6.1 一维多尺度分析的定义
6.2 一维Daubechies小波
6.3 B-样条函数简述
6.4 Battle-Lemarie小波族的一些性质
6.5 信号的分解和重构过程
第7章 核心通货膨胀率的构建及其相关分析
7.1 核心通货膨胀率的文献评述
7.2 基于动态因子模型的核心通货膨胀率构建
7.3 核心通货膨胀率的非线性动态调整特征
7.4 基于FAVAR模型的货币政策价格效应分析
7.5 本章小结
第8章 核心通货膨胀视角下的货币政策非对称性效应分析
8.1 引言
8.2 LSTVAR模型的线性检验和估计
8.3 核心通货膨胀视角下货币政策的非对称性效应分析
8.4 本章小结
第9章 金融状况指数的测度及其与宏观经济的关系分析
9.1 金融状况指数的文献评述
9.2 基于动态因子模型的FCI测度
9.3 金融状况指数与宏观经济的关联性测度
9.4 金融状况指数对宏观经济的非对称性影响分析
9.5 本章小结
第10章 金融状况视角下的货币政策非对称性效应分析
10.1 资本价格和货币政策关系的文献综述
10.2 基于金融状况指数的货币政策非对称性效应分析
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