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共42章

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免费内容简介
免费作者简介
免费前言
免费第一章绪论
免费第一节研究背景与意义
免费第二节研究框架与研究方法
免费第三节研究内容与创新性
免费第二章文献综述及研究进展
免费第一节系统性金融风险内涵研究
免费第二节系统性金融风险度量研究
免费第三章系统性金融风险特征及影响因素
免费第一节系统性金融风险的特征分析
第二节系统性金融风险的影响因素分析
第三节系统性金融风险的生成演化机制分析
第四章极端情况下金融机构系统性风险度量
第一节非对称CoVaR模型和极端分位数回归模型
第二节金融机构系统性风险贡献的实证分析
第三节货币政策对金融机构系统性风险的冲击响应研究
本章小结
第五章金融市场风险的尾部相依性度量
第一节二元POT极值模型
第二节金融市场尾部相依性度量
本章小结
第六章金融市场利率的传导机制研究
第一节基于DVAR模型的利率关联性计量模型
第二节货币市场短期利率影响关系多元结构的实证分析
第三节货币市场利率与资本市场收益率之间的多元传导关系
本章小结
第七章不确定性冲击对金融市场利率间的传导机制研究
第一节利率不确定性及其传导机制的计量模型分析
第二节货币政策不确定性分解
第三节货币政策不确定冲击下的利率传导关系
本章小结
第八章美国货币政策冲击对我国金融状况的冲击影响
第一节美国货币政策冲击对我国金融状况的冲击影响
第二节我国金融状况的度量
第三节中国金融状况受冲击的反应变化
本章小结
第九章系统性金融风险的监管与防范
结论
参考文献

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