书籍目录
首页
分类
免费
排行
我的书架
1-50章
51-100章
101-107章
共107章
免费
版权信息
免费
前言
免费
第一章 量化投资概论
免费
第一节 量化投资的界定
免费
第二节 量化投资发展史
免费
第三节 量化投资：资产配置与风险管理
免费
第四节 量化投资评判指标
免费
本章小结
免费
课后习题
免费
第二章 资产定价
免费
第一节 债券定价
免费
第二节 股票定价
免费
第三节 远期定价
免费
第四节 期货定价
免费
第五节 期权定价
免费
本章小结
免费
课后习题
免费
第三章 风险与收益关系的理论基础
免费
第一节 资产投资回报率
免费
第二节 资产投资风险
免费
第三节 波动率与隐含波动率的定义
免费
第四节 资产风险的度量
免费
第五节 系统性风险与风险分散化
免费
本章小结
免费
课后习题
免费
第四章 风险管理之市场波动率
免费
第一节 波动率建模步骤
免费
第二节 ARCH模型构建
免费
第三节 EWMA模型建模
免费
第四节 GARCH模型建模
第五节 GARCH-MIDAS模型建模
第六节 Jump-GARCH模型建模
第七节 BEKK-GARCH模型建模
第八节 其他GARCH族
第九节 波动率的估计与应用
本章小结
课后习题
第五章 风险管理之市场风险度量
第一节 VaR概述
第二节 边际VaR、增量VaR、成分VaR
第三节 VaR的优点与局限性
第四节 预期亏损
第五节 SRISK测算方法
第六节 VaR和ES估计应用
本章小结
课后习题
第六章 债券投资的风险管理
第一节 债券线性风险管理——久期
第二节 债券非线性风险管理——凸性
第三节 债券投资组合风险管理
×