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版权信息
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内容简介
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前言
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作者和审稿人
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第1章 波动率
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1.1 回报率
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1.2 历史波动率
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1.3 移动平均（MA）计算波动率
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1.4 自回归条件异方差模型ARCH
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1.5 广义自回归条件异方差模型GARCH
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1.6 波动率估计
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1.7 隐含波动率
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第2章 随机过程
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2.1 随机变量与随机过程
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2.2 马尔可夫过程
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2.3 马丁格尔
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2.4 随机漫步
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2.5 维纳过程
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2.6 伊藤引理
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2.7 几何布朗运动
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第3章 蒙特卡罗模拟
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3.1 蒙特卡罗模拟的基本思想
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3.2 定积分
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3.3 估算圆周率
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3.4 股价模拟
3.5 具有相关性的股价模拟
3.6 欧式期权的定价
3.7 亚式期权的定价
3.8 马尔可夫链蒙特卡罗
第4章 回归分析
4.1 回归分析概述
4.2 回归模型的建模与评估
4.3 线性回归
4.4 逻辑回归
4.5 多项式回归
4.6 岭回归
4.7 套索回归
第5章 期权二叉树
5.1 期权市场
5.2 标的物二叉树
5.3 欧式期权二叉树
5.4 美式期权二叉树
5.5 二叉树步数影响
5.6 其他二叉树
第6章 BSM期权定价
6.1 BSM模型
6.2 时间价值和内在价值
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