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共99章
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版权信息
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译者序
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第1章 现代市场不同于过去市场
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媒体、现代市场和高频交易
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高频交易由交易方法论演化而来
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什么是高频交易
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高频交易员做什么
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有多少高频交易商
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高频交易主要参与者的空间
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本书结构
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第2章 技术创新、系统和高频交易
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硬件简史
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信息
软件
第3章 市场微观结构、订单和限价订单簿
市场类型
限价订单簿
激进执行与被动执行
复杂订单
交易时间
现代微观结构：市场趋同和分歧
股票的分化
期货的分化
期权的分化
外汇的分化
固定收益的分化
掉期的分化
第4章 高频数据
什么是高频数据
高频数据如何被记录
高频数据的属性
高频数据是巨量的
高频数据受交易波动的影响
高频数据不是呈正态或对数正态的
高频数据的时间间隔不规则
大多数高频数据不包含买卖标识符
第5章 交易成本
执行成本概要
透明执行成本
隐性执行成本
背景和定义
市场冲击的估计
永久性市场冲击的实证估计
第6章 高频交易策略的绩效和容量
衡量绩效的原则
基本的绩效衡量指标
有可比性的比率
绩效归因
资金容量评估
Alpha衰减
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