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共85章
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版权信息
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推荐序一
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推荐序二
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前言
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第1章 蒙特卡罗的谬误
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1.1 起源
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1.2 未来的方向
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第2章 统计套利
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2.1 导论
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2.2 噪声模型
2.3 爆米花过程
2.4 识别匹配交易
2.5 投资组合结构和风险控制
2.6 动态变化和校验
第3章 结构模型
3.1 导论
3.2 正式的预测函数
3.3 指数加权移动平均模型
3.4 古典的时间序列模型
3.5 哪一类回报？
3.6 因子模型
3.7 随机共振
3.8 实践中的事情
3.9 加倍交易：更深入的探讨
3.10 因子分析入门
第4章 反转定律
4.1 导论
4.2 模型和结论
4.3 非齐次方差
4.4 一阶序列相关性
4.5 非常数分布
4.6 结论的应用
4.7 应用于美国债券期货
4.8 总结
附录4A：向前预测几天
第5章 高斯不是反转之神
5.1 导论
5.2 双峰骆驼与单峰骆驼
5.3 依然在敲响钟声
第6章 价差波动率
6.1 导论
6.2 理论上的解释
第7章 将反转机会量化
7.1 导论
7.2 平稳随机过程中的反转现象
7.3 非平稳过程：不均匀的方差
7.4 序列的相关性
附录7A 在示例6中对数分布的一些细节
第8章 诺贝尔的困惑
8.1 导论
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